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Bonny65 · 2021年05月22日

为什么Derivatives overlay中lower rates要raise 他和hedging ratio?

R下降不是债务也下降吗?不是应该under hedge吗?

2 个答案

pzqa015 · 2023年12月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


加油

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2021年05月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:







同学你好,如图,

Lower rates也有两种情况,如果此时的BPVA>BPVL,是underhedge。

如果此时的BPVA<BPVL,是overhedge

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Shafengler · 2023年12月02日

总结的很棒!~

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