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bozgao · 2021年05月22日

押题班CME题目2.1:关于GK model的计算

请问老师为何我根据GK model的公式,计算出结果不对呢?答案没有给出详细过程,所以来问一下:

stock A's one-year expected return=2%+3%-1%+2/20=4.1%

stock B's one-year expected return=3%+1%+3%+3/40=7.075%

stock C's one-year expected return=2.5%+2%+2%+1/50=6.52%

1 个答案

源_品职助教 · 2021年05月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学,你这里计算公式列的没问题。

但是请注意一下,2/20是10%,你可能当成0.1%了。

同理后面的带分号的地方要转换一下。然后数字就对了

预祝考试顺利~

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