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vilyvivi · 2021年05月22日

这个SD的算法为啥要用第三列除以spread？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

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1 个答案

pzqa015 · 2021年05月22日

嗨，努力学习的PZer你好：


因为这一列是current duration times spread，也就是SD×spread，所以，我们要求SD，需要除以spread。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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