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李庚熹 · 2021年05月22日

swap duration计算

这题的swap duration怎么计算出来的,能不能给个详细的解答,谢谢

纯洁的栗子叔 · 2021年05月22日

Swap duration(收浮动付固定)=Duration(floating) - Duration (fixed) Duration (floating) = Reset period / 2 那么以Orion为例,浮动端的duration=0.25 / 2 = 0.125 (Quarterly就意味着reset period = 0.25) 固定端按照已知条件是75%的maturity,也就是0.75*3=2.25. 所以最后Swap duration = 0.125 - 2.25 = -2.125

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2021年05月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好


本题计算swap的duration时,按照固定端duration =3/4 maturity(对应表格第二列); 浮动端的duration=1/2 reset period(对应表格第三列)来计算的,这种规定是之前考纲的结论。

@纯洁的栗子叔,回答很正确。

何老师在补充版经典题:R16-补充 interest rate swap,2倍速视频中3分左右讲了这道题目,感兴趣可以看一下。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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