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· 2021年05月21日
题干说在没有分红的情况下，美式和欧实买权的value。答案是相等。但不考虑risk free rate的改变吗？当risk free rate降低的时候，美式买权可以提前用手中的现金购买标的资产，避免了利率降低带来的手中现金FV降低，而欧实买权只能承受利率降低导致的后果
不好意思选错了，应该是derivative那一门课
丹丹_品职答疑助手 · 2021年05月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，当未来DIV足够大的时候。因为发放股利会使得股票的价格下降，当股利足够大的时候，大到超过了time value(因为不提前行权，期权有时间价值， 提前行权相当于放弃了时间价值），美式看涨期权就会提前行权。如果未来没有div，美式看涨期权不会提前行权，此时美式跟欧式就一样了。所以股利对美式看涨的影响更大
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
