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香蕉树上的考拉 · 2021年05月21日
请问这道题什么意思呢？ 为什么SR最大的portfolio 2不能选，not borrow这个条件有什么用呢？谢谢！
郭静_品职助教 · 2021年05月22日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，你可以算一下，如果选了组合2，那么w=-15.6%，not borrow的意思就是说w不能为负值的，所以即使这个组合的夏普比率是最大值，我们也不能选的，所以只能选SR第二大的组合3，也能满足w>0也就是not borrow这个条件~
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
