追风少年_ 品职助教 · 2021年05月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
Country risk rating model:假设有中国和欧美发达国家两组数据，就是用发达国家的股票市场回报数据，和机构投资者杂志(Institutional Investors')的每半年做一次对该国家风险评级的数据，然后用这两组历史数据进行回归，Y(ERP)=β1MR(发达)+β2II(杂志)+ε(残差项),求出β1和β2，假定发达国家的β1和β2符合中国情况，在用中国的股票市场回报MR中和II中，算出Y(ERP)中国。
这个方法考试基本上不会考，首先需要回归，再一个需要大量计算，同学了解即可。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
