老师好 这是基础班视频 关于组合Sharp ratio 有几个公式要记？还有这里SR平方=SR benchmark 的平方+IR的平方， 这里的SR 的平方和IR的平方 都是指portfolio的,不是BM的，是吗？谢谢，
星星_品职助教 · 2021年05月21日
同学你好，
这页例题里的计算只需要掌握老师板书①那个地方计算出来12%的optimal amount of active risk/aggressiveness就可以了。后续那一堆计算都没有用。
然后直接连到下一页这里，掌握1.5的求法。考试如果考，重点就是算12%和1.5这两个数字。
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SR平方=SR benchmark 的平方+IR的平方 这个公式要掌握。
IR是portfolio的。benchmark没有主动管理的成分在，所以没有IR。
前面的SRp的平方指的是讲主动管理的portfio和benchmark portfolio再组合到一起后，能达到的最大的SR（这个最大的SRp就是在达到optimal active risk时的那个混合portfolio对应的SRp，这两者是统一的。）
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例题老师板书在②那个地方标黄standard deviation那个公式相对来说不重要，理论上也需要掌握，但过去基本没考过。