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Pina · 2021年05月19日
老师好 这类题求expected return 是否一定是用YTM来加。如果题目给spot rates,是否要求出YTM 然后再加由于credit rating的变化所带来的spread的变化？谢谢。
WallE_品职答疑助手 · 2021年05月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
主要是看用的什么spread， 这里是G Spread 所以对应的就是YTM, 暂时没有见到过用 spot rate来做差的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
WallE_品职答疑助手 · 2021年05月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的 但一般不会，CFA考试的时候一般的benchmark都会用国债，也就是会用g spread和YTM多一些
