Hertz_品职助教 · 2021年05月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好
像你讲义上的笔记（黄色笔画出来的)，投资国外的无风险资产,σ_fc=0，σ_dc=（1+Rfc）*σ_fx,这个和你问题中的表述是一样的（“所以Rdc的波动率应该等于(1+Rfc)乘以Rfx吧？”）
蓝色框框出来的部分，是求hedged return/risk. 因为hedge的情况下，即用forward合约锁定了FX，所以σfx=0,这时候在求σ_dc=σ_fc*(1+Rfx)
这两个情景不要弄混了哈
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
