开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

JYJY · 2021年05月17日

risk premium不是风险溢价吗

  1. CFA I
  2. Portfolio

NO.PZ2015121801000138

问题如下：

An analyst observes the following historic geometric returns:

The risk premium for corporate bonds is closest to:

选项：

A.

3.5%

B.

3.9%

C.

4.0%

解释：

B is correct. (1 + 0.0650)/(1 + 0.0250) – 1 = 3.9%

为什么不是用bond减去bills的收益率作为风险溢价？

添加评论
1 个答案
已采纳答案

丹丹_品职答疑助手 · 2021年05月17日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，在咱们组合中，是要用几何平均的形式。

一般情况下，我们是要按照几何平均，这个最精确，如果找不到答案才用减法，请知悉

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 474

    浏览
相关问题

NO.PZ2015121801000138 问题如下 analyst observes the following historic geometric returns: The risk premium for corporate bon is closest to: A.3.5% B.3.9% C.4.0% B is correct. (1 + 0.0650)/(1 + 0.0250) – 1 = 3.9% 风险溢价=6.5-2.5

2024-05-27 06:21 1 · 回答

NO.PZ2015121801000138 问题如下 analyst observes the following historic geometric returns: The risk premium for corporate bon is closest to: A.3.5% B.3.9% C.4.0% B is correct. (1 + 0.0650)/(1 + 0.0250) – 1 = 3.9% 不知道为什么要用除法？

2023-11-17 16:53 3 · 回答

NO.PZ2015121801000138问题如下 analyst observes the following historic geometric returns: The risk premium for corporate bon is closest to: A.3.5%B.3.9%C.4.0%B is correct. (1 + 0.0650)/(1 + 0.0250) – 1 = 3.9% 这道题对应的视频知识点在哪里？我没有在组合管理里找到啊

2023-03-17 11:10 2 · 回答

NO.PZ2015121801000138 问题如下 analyst observes the following historic geometric returns: The risk premium for corporate bon is closest to: A.3.5% B.3.9% C.4.0% B is correct. (1 + 0.0650)/(1 + 0.0250) – 1 = 3.9% 运用到的公式又是哪个？

2022-12-28 10:42 2 · 回答

NO.PZ2015121801000138 问题如下 analyst observes the following historic geometric returns: The risk premium for corporate bon is closest to: A.3.5% B.3.9% C.4.0% B is correct. (1 + 0.0650)/(1 + 0.0250) – 1 = 3.9% 什么时候除以risk free return，什么时候除以inflation？跟前面有几道题搞在一起完全懵了，前面有题就是除以1+inflation。

2022-09-25 22:48 1 · 回答