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summer19870604 · 2018年01月18日

三级fix income中的buy convexity 

  1. CFA III
  2. Fixed Income
三级fix income中的buy convexity 中的例子，其中option的pvbp 怎么理解啊，也是面值100元的option 利率变动1bp，价格变动多少吗
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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年01月23日

你的理解没有错，就是利率变动 option价格的变动，option的convexity 可以参考何老师上课时画的 CALL和PUT两个option的图。

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