maggie_品职助教 · 2021年05月17日
嗨,从没放弃的小努力你好:
相关系数越低,分散效果越好,那是针对组合的total risk的,也就是绝对风险。
active risk是portfolio在多大程度上跟benchmark不同,P与B越不像,也就是相关系数越低,active risk越大。
说回这道题:是这样两种情况作比较,一种是portfolio与benchmark不同的是同一个行业内两只股票权重有差异,总体行业权重是一样的。另一种情况是不同行业内两只股票权重不同,不仅股票不同,行业权重也不同了,那不就是相比Benchmark差别更大么。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!