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Yaq7 · 2021年05月16日

三级经典题Equity

为什么换了新的之后 active risk增加?correlation降低了的。此外,我也没办法和benchmark比较。最后就是,diversified factoor bets的active risk不是应该比concentrated factor bets的activenrisl更低吗根据讲义上的图。 谢谢!
1 个答案
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maggie_品职助教 · 2021年05月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


相关系数越低,分散效果越好,那是针对组合的total risk的,也就是绝对风险。

active risk是portfolio在多大程度上跟benchmark不同,P与B越不像,也就是相关系数越低,active risk越大。

说回这道题:是这样两种情况作比较,一种是portfolio与benchmark不同的是同一个行业内两只股票权重有差异,总体行业权重是一样的。另一种情况是不同行业内两只股票权重不同,不仅股票不同,行业权重也不同了,那不就是相比Benchmark差别更大么。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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