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baidu.sina · 2021年05月15日

Holdings-based Residule term

不是很明白以下对holdings-based regression的residule term的解释:

1)The residual term cannot be explained by a fund manager’s actions.

2) The residual can be the result of measuring a fund’s holdings less frequently than the frequency of fund transactions.


谢谢

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2021年05月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好:

第一句话:残差项无法由基金经理的行为解释。 

第二句话:残差的原因是交易比观察期发生的更频繁。换句话说:观察的越频繁结果就越准确,残差就越小。相反,观察的越不频繁,结果就越不准确,残差就越大。考点参考基础班讲义P102页。

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