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Vikin · 2021年05月14日

经典题 S9 2.4题 —— 关于用Merton换乘KMV

题中说到换乘KMV的时候,也提到了才用什么default shreshold,

理论上Merton是用的整个debt,KMV用的是ST+0.5LT debt,

那用KMV算的d2应该不能直接那Merton得到的2.24吧?而应该比2.24大才对

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年05月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


emmmm有道理,不过我觉得按照题目给的条件,可以默认成之前用merton模型算的时候也用的是同样的threshold。

主要还是以理解模型共通点为主吧。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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