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Downb · 2021年05月13日

经典题 fix income

请问怎么样才能算出答案里的actual changes呢 我用了curve change *partial bob没有得到答案
1 个答案

发亮_品职助教 · 2021年05月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


请问怎么样才能算出答案里的actual changes呢 我用了curve change *partial bob没有得到答案


这道题算不出来Actual change的;

注意看下图答案里算actual change的公式,我们必须要知道Portfolio par amount,然后才能算出Actual change.

现在这道题的题干里,只有Curve shifts与Partial PVBP,还缺一个Par amount。我查询了一下这套Mock题里的这道题,原题没有给出Par amount的信息,因此这个答案的表格我们算不出来。



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