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Edwin · 2021年05月13日
怎樣驗算g1 ??
星星_品职助教 · 2021年05月14日
同学你好，
DF test中的g不需要计算。需要的是检验g是否等于0，即H0：g=0.
如果结果是拒绝原假设，即g＜0，则可得到结论方程是covariance stationary的 / 没有unit root。
如果不能拒绝原假设 / g=0，则方程不满足covariance stationary / 是nonstationary的 / 有unit root，此时需要对方程需要进行修正（使用first differencing）。
