為什麼implied volatility 少於 historial volatility
WallE_品职答疑助手 · 2021年05月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为historical volatility是24%；根据这个volatility计算出来的期权价格是7.4890；
而市场价格是7.2，小于根据历史volatility计算出来的期权价格。而implied volatility 是根据市场价格也就是7.2算出来的volitility；因为7.2小于7.4890；所以根据7.2算出来的volatility小于7.4890对应的volatility，所以implied volatility 小于历史volatility。
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