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Elena🌟 · 2021年05月12日

dynamic hedge

  1. CFA II
  2. Derivative
derivative 6.2题 1. 为什么delta put 在at the money 时接近-0.5？ delta put不是应该等于1-N(d1)吗？为什么题目答案是N(d1)-1?
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月13日

嗨，爱思考的PZer你好：


因为In the money的时候呈现1比1的关系，所以delta是-1，越deep otm的时候趋近于0，因此 at the money 期权价值存在这一个瞬间导向一边的情况所以是-0.5.


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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