老师您好，
请问8.1这类题， 如果sharp ratio 和sortino ratio 出现矛盾，一个fund SR高另一个sortino ratio高，一般以哪个为准呢？
谢谢
伯恩_品职助教 · 2021年05月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
不是一个指标为标准，要综合考虑。同时要保证比当前的要好，还有就是综合来最好的。例如8.2
fund2首先不考虑，因为mean return都没原来的好。还有fund1最大回撤比原来的还大。那肯定不考虑。我们做替代方案肯定是要比当前的好，如果都没当前的好，花了一大把的时间就没意义。
然后再看fund3，虽然很多方面都不是最好的，但是每一项都比当前的标准好。
然后有些题，可能都比当前好，那就看哪个fund指标最好的最多就选哪个。sharp ratio 和sortino ratio这两个没有说哪个指标高于哪个。这样理解了吗？
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！