开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Aaaron · 2021年05月12日

信用风险

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
已知：Bond A 和Bond B 的default correlation is 0.3 请问：如果题目要求A违约，B不违约的时候，他们的相关性是不是-0.3？ 无题目，针对知识点提问。
添加评论
1 个答案
已采纳答案

小刘_品职助教 · 2021年05月13日

同学你好，

我按照公式想了一下，条件不够，推导不出来你这个结论。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 308

    浏览
相关问题