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Aaaron · 2021年05月12日

信用风险

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
已知：Bond A 和Bond B 的default correlation is 0.3 请问：如果题目要求A违约，B不违约的时候，他们的相关性是不是-0.3？ 无题目，针对知识点提问。
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小刘_品职助教 · 2021年05月13日

同学你好，

我按照公式想了一下，条件不够，推导不出来你这个结论。

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