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Aaaron · 2021年05月11日

投资风险VaR组合

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
B选项：为什么算组合VaR不扣除μ？
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1 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年05月11日

同学你好，

能和我说一下这是哪套资料的题目吗？有点没看明白您的图。

Aaaron · 2021年05月11日

图很清楚呀

Aaaron · 2021年05月12日

老师，这个题非品职资料，我只问知识点哈。就是这个题目说是risk limation（风险限额）那么为什么答案求组合var的时候，在给定μ的情况下，没有扣除μ

Aaaron · 2021年05月13日

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