在这道例题中， 只要把三种债券当作一个portfolio考虑，另pv of 250m＝200m就immunaze了。 是为什么呢？是什么时候考虑Duration of asset = Duration of Liability的呢？
doglyt · 2018年01月16日
另外Duration of asset=12期，duration of liability也是6年12期，如何不一样了
丸颜丽质 · 2018年01月16日
哦 我没有讲清楚我的问题。 我是想问 在这道例题的答案中 没有看到计算Duration of Asset和 Duration of Liability. 如果是我做immunization的话 我的第一个想法是同时符合两个条件: 1.PVasset=PVliability and 2. DURATIONasset = DURATIONliability. 在这个题里 我看到符合第一个条件 但没有看到计算第二个条件。想问一下 什么时候考虑的第二个条件呢？