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gogosying · 2021年05月10日

二级错题集，为什么利率上升,put option value 上升?

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

用BSM模型，利率上升，call value上升，但是put value 下降，为什么解释里也是上升呢？

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年05月10日

同学你好，

这题我们还在讨论，可能有点问题，但不影响最后的答案，因为long bond=short put +long risk-free bond，利率上升，债券价格是下降的，先不用从option的角度去思考这个问题。

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