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unique · 2021年05月10日

Quant经典题3.2：0.05 level of significance 代表的是双尾95%的检验吧？

  1. CFA II
  2. Quantitative


那么单尾应该是2.5%，对应的critical value应该是1.96吧？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年05月10日

同学你好，

“0.05 level of significance”只能说明拒绝域α=0.05，不能判断单双尾。

单双尾的判断要看备择假设。以本题为例，原假设为H0：bj≥0.5，则可知备择假设为Ha：bj＜0.5。

这就说明1）单尾检验；2）拒绝域只在左尾；3）结合“0.05 level of significance”可知左侧拒绝域面积为0.05，对应关键值则为-1.645.

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