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小壹万万呀 · 2021年05月10日

不理解D

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

NO.PZ2019070101000003

问题如下：

Which of the following about advantages of nonparametric methods compared to parametric methods is incorrect?

选项：

A.

Nonparametric models do not require assumptions regarding the entire distribution of returns to estimate VaR.

B.

Large sample sizes are required to precisely estimate volatility using historical simulation.

C.

Multivariate density estimation (MDE) allows for weights to vary based on how relevant the data is to the current market environment, regardless of the timing of the most relevant data.

D.

Fat tails, skewness, and other deviations from some assumed distributions are no longer a concern in the estimation process for nonparametric methods.

解释：

B is correct.

考点：Nonparametric Methods

解析：这道题是选出说法错误的选项。

非参数法不需要假设假设return的分布，所以可以考虑到肥尾和有偏分布的特点。A、D选项正确。MDE方法可以基于当前市场状况来分配权重，所以它比较灵活，可以把经济变量引入到模型中。C选项说法正确。

需要大量使用历史数据是非参数法计算Var的一个缺点，B选项说法不正确。

D选项中说no longer concern in非参数估计，但是答案解析说非参数估计因为没有分布假设，所以可以考虑到肥尾有偏的情况 这个是不是不对啊？
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1 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年05月10日

同学你好，

这个是英文阅读理解的问题。D翻译成中文的意思是在非参数方法的估计过程中，肥尾、偏度和其他偏离某些假定分布的情况不再是一个问题。这句话描述正确。

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NO.PZ2019070101000003问题如下 Whiof the following about aantages of nonparametric metho compareto parametric metho is incorrect?A.Nonparametric mols not require assumptions regarng the entire stribution of returns to estimate VaR.B.Large sample sizes are requireto precisely estimate volatility using historicsimulation.C.Multivariate nsity estimation (M) allows for weights to vary baseon how relevant the ta is to the current market environment, regaress of the timing of the most relevant ta.Ftails, skewness, another viations from some assumestributions are no longer a concern in the estimation process for nonparametric metho.B is correct.考点Nonparametric Metho解析这道题是选出说法错误的。非参数法不需要假设假设return的分布，所以可以考虑到肥尾和有偏分布的特点。A、确。M方法可以基于当前市场状况来分配权重，所以它比较灵活，可以把经济变量引入到模型中。C说法正确。需要大量使用历史数据是非参数法计算Var的一个缺点，B说法不正确。发现一个问题，做的很多题基础课视频都没有讲到

2023-04-28 10:21 1 · 回答

请问老师在哪一张提到了M的方法，我想再看下

2020-10-08 13:06 1 · 回答

不理解为什么b不正确。历史法估计不需要使用大量的历史数据吗？还是因为题目题干中问的是参数法和非参数法，并非是历史法估计的原因吗？

2020-03-18 20:44 1 · 回答