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Cindy · 2021年05月10日

经典题

这个为什么是Z?diverisfied为什么active risk要小, active risk不是相对风险吗?

1 个答案

maggie_品职助教 · 2021年05月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的,AR衡量的是相对风险,组合越像benchmark,AR越小。

benchmark就是一个分散化最好的组合,相当于是包罗万象了,所以当组合投资的越分散,那么它就长得越像benchmark,AR越小。

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