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慧慧 · 2021年05月10日

关于OAS提问

  1. CFA II
  2. Fixed Income
手机上图片无法上传（原因问过几次了没得到解决答复）。 （callable）option cost=Z-OAS，为什么老师说volatility上升不影响Z，不应该也上升吗，固收强化班的34章OAS视频的第4分钟左右
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月10日

嗨，爱思考的PZer你好：


计算Z-spread的时候是当成不含权债券来计算的，直接就拿着债券价格反求出的spread，所以Z-spread的计算本身是不受到volatility的影响的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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