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xuetianwawa · 2021年05月09日

alternative强化班

positive skewness=right tail skewness=赚钱的时候大赚亏钱的时候小亏 求问上面的是否正确呢? 还有,为什么说managed futures是positive skewness呢? 谢谢老师!
1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年05月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


基本算是对的,但还有一层意思是更多的可能性是赚钱,亏钱可能性小,

原因是因为这个策略是根据市场趋势赚钱的,更多偏向systematic,这样第一市场本身大多数都是趋势的,第二用systematic的方法预测的概率更准确一些,所以是右偏

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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