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佩奇_ · 2021年05月09日
小刘_品职助教 · 2021年05月10日
同学你好,
个人的建议是如果题目中说了initial surplus,那就按照4.4的方法做,如果没有就按照4.3做
这个就是FRM题目不严谨的地方,他没有强调,你就不用算这部分了~因为是邀题制,比较尴尬
佩奇_ · 2021年05月10日
那考试的时候,关于surplus at risk的计算,该怎么算呢?在经典题讲解中,李老师说这部门很容易出题,但是他讲解了4.3之后就说4.4是一样的大家可以自己动手算一算,没有明确解析了4.4,所以这边希望老师能明确一下该值的计算方法。
两题的条件并不完全一致,4.4的题目强调了有初始的surplus,所以4.4的公式你可以理解为是10+(100*6%-90*7%)
但是4.3不是可以根据asset和liability直接算出初始的surplus是15么?