十六岁的烟火 · 2021年05月09日
袁园_品职助教 · 2021年05月10日
问题一：
是不是这么算： 第一步：先分别算组合的均值、组合的方差，第二步：再用均值/360，方差/360^0.5 第三步：（均值-分位点*方差）的绝对值*组合的value
答：是的。
问题二：第三步如果A和B分别是30m和50m，组合的value可以直接算是80m吗？
答：第三步如果A和B分别是30m和50m 是什么意思？如果A=30，B=50，那么组合就是A+B= 80，但是第三步里A=50是指A的什么是50？
问题三：还是第二种方法： 先分别算A和B一天的VaR，再用VaRp^2=VaRa^2+VaRb^2+2VaRaVaRbl*相关系数？
答：用你在问题一里描述的方法算
如果要用问题三的方法算要考虑weight，你可以把算式列出来，跟问题一里的方法是等效的
十六岁的烟火 · 2021年05月10日
我明白了 就用问题1的方法 问题三的方法反而复杂了 谢谢老师
十六岁的烟火 · 2021年05月10日
老师 VaRp=delta*VaRs 给了两个资产的delta和方差以及相关关系 怎么算
