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木棉与郁金香 · 2018年01月15日

问一道题：NO.PZ201602170100002304 第4小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


老师您好，我不太理解这个swap的收付，题目不是说M需要CHF吗，

答案里面这个swap最后流入euro流出CHF了，怎么满足需要CHF的要求呢？

非常感谢！

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1 个答案
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竹子 · 2018年01月15日

因为是期初需要CHF，但公司只能发行euro，所以公司期初需要一个收CHF，付EURO的swap。

期初如果是收CHF本金，那么期间就是付CHF利息；期初付euro本金，那么期间就收euro利息。这一点何老师上课的时候也提到了，在这个视频


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2019-03-23 23:01 1 · 回答

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2018-03-25 10:12 1 · 回答