pzqa015 · 2021年08月22日
嗨,努力学习的PZer你好:
为什么默认condor的四个头寸是相同的duration?不是左侧的long,short相同,右侧的long,short相同就可以吗,为什么四个都要相同?
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正常情况下duration neutral是指左右两边分别neutral,但何老师课上也提到,如果左边两个头寸与右边头寸不是duration neutral的时候,整个头寸是偏的,所以默认四个头寸是duration neutral的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!