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星空冰淇淋 · 2021年05月08日

原版书后题R20,11题

为什么默认condor的四个头寸是相同的duration?不是左侧的long,short相同,右侧的long,short相同就可以吗,为什么四个都要相同?
2 个答案

pzqa015 · 2021年08月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


为什么默认condor的四个头寸是相同的duration?不是左侧的long,short相同,右侧的long,short相同就可以吗,为什么四个都要相同?

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正常情况下duration neutral是指左右两边分别neutral,但何老师课上也提到,如果左边两个头寸与右边头寸不是duration neutral的时候,整个头寸是偏的,所以默认四个头寸是duration neutral的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2021年05月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,能方便把题目拍个照片发上来吗,正常情况下,就是你说的,左侧的头寸相同,右侧的头寸相同,但我记得有一道题是题干已知condor四个头寸都相同了,不知道是不是你说的这道题。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

星空冰淇淋 · 2021年08月22日

没有办法上传图片,就是原版书课后题,麻烦请自己去查阅一下

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