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我叫仙人涨 · 2021年05月08日

TYM spot rate forward rate

  1. CFA II
  2. Fixed Income

这个题目问realised return和YTM比较，谁大？

老师说coupon reinvested using forward, forward大于YTM,所以hold to maturity 大于yield to maturity. 


但是我的问题是下面


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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月12日

嗨，从没放弃的小努力你好：


不一样哈，而且forwad rate没有加权平均这一说。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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