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AgnesWu · 2021年05月08日

答案解析中第一句话不是很明白

  1. CFA I
  2. Economics Analysis

NO.PZ2018062003000208

问题如下：

Nick and Joy are two dealers in America. A research report produced by Nick includes the following exhibit:

If Joy is quoting the USD/GBP cross-rate at 1.4210. Which of the following options is most accurate of the arbitrage profit?

选项：

A.

USD 32,000 per million GBP traded.

B.

GBP 29,000 per million USD traded.

C.

USD 29,000 per million GBP traded.

解释：

C is correct.

The USD/GBP cross-rate from Nick is (8.8318/6.3449) = 1.3920, which is lower than 1.4210 . To earn an arbitrage profit, a currency trader would buy GBP use 1.3920 and sell GBP use 1.4210, So the profit would be

GBP 1,000,000 × (1.4210 – 1.3920) = USD 29,000

考点： cross-rate

解析：

美元/英镑汇率为(8.8318/6.3449)= 1.3920，低于1.4210。为了获得套利利润，货币交易员会以1.3920的价格买进英镑，以1.4210卖出英镑，所以利润是

1000000英镑*(1.4210 - 1.3920)= 29000美元

The USD/GBP cross-rate from Nick is (8.8318/6.3449) = 1.3920，没有理解 为什么用8.8318/6.3449，而不是反过来用6.3449/8.8318，请老师讲解下，没转过弯，谢谢

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2 个答案
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丹丹_品职答疑助手 · 2021年05月08日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，因为usd/gbp=（cny/gdp）/（cny/usd）

处理这类题目我们先不着急数字，先看题干要求需要怎么牙膏的货币表示，先通过币种表示出来，再套入数字

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

AgnesWu · 2021年05月09日

瞬间明白自己卡在哪里了，是表格中给出的ratio条件跟cross-rate没有联系起来，通透了，谢谢老师

丹丹_品职答疑助手 · 2021年05月09日

嗨，从没放弃的小努力你好：


好的同学

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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NO.PZ2018062003000208 问题如下 NianJoy are two alers in AmericA researreport proceNiinclus the following exhibit:If Joy is quoting the USGcross-rate 1.4210. Whiof the following options is most accurate of the arbitrage profit? A.US32,000 per million Gtra B.G29,000 per million UStra C.US29,000 per million Gtra C is correct.The USGcross-rate from Niis (8.8318/6.3449) = 1.3920, whiis lower th 1.4210 . To earn arbitrage profit, a currentrar woulbuy G use 1.3920 ansell Guse 1.4210, So the profit woulbeG1,000,000 × (1.4210 – 1.3920) = US29,000考点 cross-rate解析美元/英镑汇率为(8.8318/6.3449)= 1.3920，低于1.4210。为了获得套利利润，货币交易员会以1.3920的价格买进英镑，以1.4210卖出英镑，所以利润是1000000英镑*(1.4210 - 1.3920)= 29000美元 RT

2022-12-27 11:24 1 · 回答

NO.PZ2018062003000208问题如下NianJoy are two alers in AmericA researreport proceNiinclus the following exhibit:If Joy is quoting the USGcross-rate 1.4210. Whiof the following options is most accurate of the arbitrage profit?A.US32,000 per million GtraB.G29,000 per million UStraC.US29,000 per million GtraC is correct.The USGcross-rate from Niis (8.8318/6.3449) = 1.3920, whiis lower th 1.4210 . To earn arbitrage profit, a currentrar woulbuy G use 1.3920 ansell Guse 1.4210, So the profit woulbeG1,000,000 × (1.4210 – 1.3920) = US29,000考点 cross-rate解析美元/英镑汇率为(8.8318/6.3449)= 1.3920，低于1.4210。为了获得套利利润，货币交易员会以1.3920的价格买进英镑，以1.4210卖出英镑，所以利润是1000000英镑*(1.4210 - 1.3920)= 29000美元 汇率差值✖️英镑得到美元💲不能理解，请一下为什么✖️英镑？

2022-12-03 16:27 2 · 回答

NO.PZ2018062003000208 想问一下套利利润这个知识点是这一章的内容吗？在哪里出现的呀？谢谢老师

2021-09-02 12:23 1 · 回答

NO.PZ2018062003000208 我算出来了1.391953 USGBP，小于1.4210 USGBP。然后是如何判断的呢，用的又是什么知识点？

2021-06-21 21:50 1 · 回答

NO.PZ2018062003000208 我答案都算出来了但是不明白到底是use per g还是gper usd

2021-05-11 12:01 1 · 回答