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DDAXC · 2021年05月07日

backtesting VaR

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


老师这个是错题本上的题，我可不要可以理解为，t值落入拒绝域，拒绝原假设，该模型不准确，所以低估风险。


实在不理解解题思路1里写的 咋就看出来VaR值设定太低

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1 个答案
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袁园_品职助教 · 2021年05月08日

Z值太大了，是因为分子上X太大了，也就是超过VaR的情况太多了，即 VaR is too low.

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