1)rounding是向上取整还是向下取整呢?
2)一旦超过minimum transfer amount是全部都转移collateral还是只是超过minimum transfer amount转移,还是超过thredshold部分转移呢?
袁园_品职助教 · 2021年05月08日
1)
一般保守起见,rounding up
2)
设minimum transfer amount 为MTA,threshold为K,exposure为E。
当E>K时,这个时候,就应该有collateral要求了。
当 K+MTA>E>K时,此时是需要留出 E-K的,但不需要把这部分collateral交给对方,因为要转移的这部分collateral金额太小了(小于MTA),这么小的金额的collateral还要转移过去,影响工作效率。
当转移的这部分 E-K>MTA,也就是E>MTA+K时,才需要把E-K 的collateral转移给对方。