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Aaaron · 2021年05月07日

ES特点

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
1、经典题无答案版 MR P11 5.1C：ES is not stable regardless of the loss distribution（应该改完stable¥） 2、框架图第七页：tail became heavier，ES estimators became more prone to the effects of large but infrequent losses.李老师讲的是：prone 是指影响更大，ES的波动大，导致ES估计不准，所以VAR也被巴塞尔青睐。 3、所以 ES 到底stable还是unstable？
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2 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2021年05月07日

嗨，努力学习的PZer你好：


1.C选项是not stable，但是相对来说还是stable的，让选错的所以选C。

2&3:2确实说有些情况会导致ES比较不稳定，正常来说其实ES还是相对稳定的（结论）。有些导致ES不稳定的情景也需要记一下（2）。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

Aaaron · 2021年05月07日

收到，也就是说，除了n下降，尾部prob上升（这些都会导致ES σ变大）外，单独问ES稳定性，就是直接按照stable处理。这个stable是比VAR stable吗？

品职答疑小助手雍 · 2021年05月07日

对的。

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