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Aaaron · 2021年05月07日
小刘_品职助教 · 2021年05月10日
同学你好，
是的，没有问题。
麻烦你再听一遍哈，他最后虽然往上翻了翻，但在讲的时候已经说了跟这道题没关系。
Aaaron · 2021年05月10日
所以，如果我按照我的思路来写的话，是没有问题的对吧？
小刘_品职助教 · 2021年05月09日
刚去听了李老师的视频，他讲σ-weighted 本来就是一种展开，用σ-weighted 的方法计算出来会把VaR值高估（和用unweighted 方法一样），不是再把二者做对比。相当于把题目变成了，如果用σ-weighted 会高估/低估 冬天或者夏天的VAR。
Aaaron · 2021年05月09日
不对啊 他最后一句话就是用的这个方法去解决这个题，还往上翻了翻
小刘_品职助教 · 2021年05月08日
题目没说time-weighted呀😅
老李上课讲的时候用的time-weighted对比，但是没有听太懂😭
抱歉，我还是没看懂你的问题😓，这题并没有在用time-weighted方法和unweighted方法进行比较，为什么要从这个角度思考？
Aaaron · 2021年05月08日
题干问的就是呀～
小刘_品职助教 · 2021年05月07日
这题这么思考，真实在夏天的波动性是小的，所以VaR应该是小的，冬天的波动性比较大，所以VaR应该是大的。
但是现在你把所有的混起来了，所以其实是把小的算大了，把大的算小了。答案应该选A
不是，你没有看我问的问题，我是通过σ-weighted 推不出来，第一种方法是可以的，你看我的推导呀
