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Aaaron · 2021年05月06日

VaR计算

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
本题选A，请问为什么计算var的时候和已知条件：Default frequency无关？
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2 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年05月07日

同学你好，不是的，VaR的参数里没有一个所谓的违约频率。

小刘_品职助教 · 2021年05月06日

同学你好，

因为VaR的定义就是不包括这个的啦～

PS 下次请用品职的参考资料提问哦～

Aaaron · 2021年05月06日

那这个参数是不是PD啊？

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