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xuetianwawa · 2021年05月06日

固收

  1. CFA III
  2. Fixed Income
请问右下角f-s0/s0=r-rlc 这个是怎么推出来的？看着好眼熟… 谢谢老师!
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1 个答案

pzqa015 · 2021年05月07日

嗨，爱思考的PZer你好：


汇率表达形式A/B，根据IRP，F/S=（1+rA）/(1+rB),左右分别减1，左边，F/S-1=（F-S）/S，等式右边（1+rA）/(1+rB)-1=(rA-rB)/(1+rB)，因为1+rB很小，所以约等于(rA-rB)，故推出（F-S）/S=(rA-rB)

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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