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Shuangshuang · 2021年05月06日
袁园_品职助教 · 2021年05月08日
不管是callable还是puttable的duration都是positive的对吧 --> Duration 其实是负的，因为利率和价格成反比，但是一般我们就直接用绝对值，方便计算
puttable 的convexity一直是positive的 --> 是的
同学你好！
从图上也可以看出，不管是callable还是putable，yeild增加，价格都是下降的；只是callable有maximum，putable有minimum
Duration 就是价格曲线的切线，性质跟普通的bond一样
Shuangshuang · 2021年05月08日
所以不管是callable还是puttable的duration都是positive的对吧,puttable 的convexity一直是positive的
袁园_品职助教 · 2021年05月07日
你可以用图形记忆，可能会比较容易和深刻一些
Shuangshuang · 2021年05月07日
能不能麻烦老师画一下，yeild增加，call option 价格降低，bond价格降低，callable bond的价格是怎么变啊，然后positive convexity是不是就positive duration呢？convexity和duration变动方向是一致的？
