这道题何老师说求expected loss 和之前求CVA里的相似，我想问一下为什么这里不能用像求cva 的方式求exposure呢？就是从year3倒着求exposure？year3是1050，year2 exposure是1050/（1+Rf）+50反而是直接根据现金流coupon直接计算呢？我能理解何老师说的方法，但是就是不太清楚为什么不能用之前的方法求？虽然没有给我们risk free rate 所以不能求，但是如果给了这个rate 是不是能求呢？求解，谢谢！
gloriaaaaaayy · 2021年05月05日
这道题何老师说求expected loss 和之前求CVA里的相似，我想问一下为什么这里不能用像求cva 的方式求exposure呢？就是从year3倒着求exposure？year3是1050，year2 exposure是1050/（1+Rf）+50反而是直接根据现金流coupon直接计算呢？我能理解何老师说的方法，但是就是不太清楚为什么不能用之前的方法求？虽然没有给我们risk free rate 所以不能求，但是如果给了这个rate 是不是能求呢？求解，谢谢！
