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临江仙 · 2021年05月05日

对于marginal probability of defult的咨询

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
老师讲经典题的section 5中的1·6，这里对于marginal probability of default 的理解是这样的 但是老师之前说是这么说的 marginal default probability 是 the probability that a borrower will default in any given year 边际概率为什么不是1.20？
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小刘_品职助教 · 2021年05月06日

同学你好，

抱歉带来了困扰，这部分主要是因为教材参考了两本参考书，所以出现了混用的情况😅

在最后做题目的时候，建议如果是求一个期间的marginal PD就用两个cumulative PD相减；计算conditional PD的时候就参考基础班讲义的这种算法，也就是最后的解答以经典题为准哈～参见你说的这道经典题

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