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猫猫酱 · 2021年05月05日
如果放到convexity涨多跌少的框架里理解，我能理解无论利率如何变动，都是convexity高outperform；可是，如果说买了option没有执行，这和没有买option有什么区别呢？除了多付一笔期权费。
pzqa015 · 2021年05月05日
嗨，从没放弃的小努力你好：
买了Option，如果你的预测是正确的，你是会行权的，如果行权，你的收益就是涨多的性质，如果你预测错了，那么不行权，你的portfolio亏损的就是正常债券亏损的部分，是一个跌少的性质，这就是你说的跟没买option比，没有区别，因此，付出期权费后，相当于给了自己一个获得更多收益的可能，你的Portfolio具备了涨多跌少的凸度。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
