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Yi. · 2021年05月05日
经典题 组合 3.2题 请问一下这题为什么是style factor/active risk squared active risk 不是应该是standard deviation，不是variance吧
星星_品职助教 · 2021年05月05日
同学你好，
这张表里的所有项都是以平方项表示的。也就是各项风险在这里都是方差的形式。做题的时候遇到这张表直接按照全是方差处理就可以了。
这是因为只有全是方差形式，才能有这个等式：Active risk squared = Active factor risk + Active specific risk (variance)
除此之外，如果题干中单独描述active risk，基本上都是用标准差的。
