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Vikin · 2021年05月04日
小刘_品职助教 · 2021年05月05日
同学你好，
你理解的是对的，但是基础课上老师也没具体讲这个过程，这是讲了产生PFE的过程，每个时点上你可以理解为函数是一致的，不随t变化而变化。你有兴趣可以去重新听一下基础班的课，老师在课上也是直接推导到了max sigma，视频是这个Exposure Profile for Interest Rate Swaps 02
你可以这么理解，PFE是一个横截面的数据，对于这个横截面来说，他的Value是可以写成sigma的函数的，value最大的时候其实是跟sigma最大的时候是同一个时点，相当于是对横截面来说最极端的情况，所以求sigma最大就是value最大了。
小刘_品职助教 · 2021年05月04日
sigma最大的时候也是value最大的时候，这里的volatility指的是利率的波动，利率波动乘以duration是swap的价值波动。
我的问题是，为什么是sigma最大的时候
