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gogogo · 2021年05月03日
经典题R6 6.2
题目中的unit root 列的 yes or no？ 代表啥意思呢，视频讲解中为什么说 company 3 是有单位根现象呢，明明是no 阿。。。
还有ARCH（1） 的yes or no 是什么意思呢？
补充问题：为什么第三题正确选项 里有一阶差分， 难道不是当有单位根的时候，才需要一阶差分吗？显然 company 3 上面unit root 显示是NO 阿、。。。。 搞不懂了。。。。
星星_品职助教 · 2021年05月03日
同学你好，
ARCH(1)模型是针对AR(1)模型的残差项的。
如果是“no”“，则说明ARCH(1)不成立，即没有条件异方差，不用去修正AR(1)模型。
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company 3应该是没有unit root的。这里可以不用一阶差分。但这道题也没有别的可选了。由于一阶差分用了也就用了，不会产生什么负效果，所以只能最后综合选C选项了。这是题目自身的问题，正常不会这么出的。
