到期为什么call delta 没有drift towards 0.5 呢？
为啥到期时候一定是趋近in the money call option and out of the money call option 呢？
这页让我误以为，快到期了，option就变成了in the money 或者out of the money
WallE_品职答疑助手 · 2021年05月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
没有快到期的时候at the money call options的 delta是等于0.5的。
但是快到期了，你就只面临着能行权或者不能行权2种情况。（因为期权有期权费，就算是at the money，你行权也是亏的）。所以如果能行权，那么这个期权的价格会随着标的的价格上升而1比1的上升。如果是out of the money，标的的价格在上升也没用了，因为马上就到期了，所以这个期权的价格就是0。
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