Match Single liability的结果是可以满足一次利率变动match成功 但是如果这次本来就是由于非平行移动带来的话 可以满足么
pzqa015 · 2021年05月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
平行移动是match liab的充分不必要条件，也就是说，如果非平行移动，是有可能match的，也有可能无法match，这个无法match的risk是structural risk，第一章introduction的时候match single liab只有两个条件，但是到第二章深入讲的时候，又加了一个min convexity，就是为了minimize structure risk的。
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